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【原】R語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)LASSO回歸——自己編寫LASSO回歸算法
2023-06-08 16:22:10 個(gè)人圖書館-拓端數(shù)據(jù)
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我們必須定義閾值函數(shù)
R函數(shù)是
thresh = function(x,a){sign(x) * pmax(abs(x)-a,0)}要解決我們的優(yōu)化問(wèn)題，設(shè)置
這樣就可以等效地寫出優(yōu)化問(wèn)題
因此
一個(gè)得到
同樣，如果有權(quán)重ω=（ωi），則按坐標(biāo)更新將變?yōu)?/p>
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